مطور كمي بلغة بايثون

الموصفات المطلوبة للأهمية. درجة الماجستير في مادة علمية مثل الرياضيات ، والرياضيات المالية ، والفيزياء ، والهندسة. الخبرة والمعرفة السليمة بالتطوير و / أو التحقق من صحة مكتبات تسعير المشتقات هي المفتاح لهذا الدور الخاص. من الناحية المثالية ، تمتد التجربة: - للمنتجات الغريبة (مثل خيارات التمارين / الحاجز المبكر ، والمنتجات القابلة للتحويل ، وما إلى ذلك) ؛ - أكثر من فئة أصول (IR / الدخل الثابت ، العملات الأجنبية ، الائتمان ، حقوق الملكية) ؛ - التسعير وتحليلات المخاطر الأساسية (مثل اليونانيين). خبرة في Python coding; experience in C#, C++, Java, R, and Matlab كلها ميزة إضافية. مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة. مهارات مرغوب فيها لدي المتقدم . مخاطر السوق ، بما في ذلك VaR, Backtesting, Stress testing and Expected Shortfall. Model validation (Market/Credit Risk, pricing or liquidity models). Trading book credit risk management, Counterparty Credit Risk metrics (e.g. PFE) and XVA, liquidity risk management, regulatory reporting, margining and collateral for bilateral and cleared derivatives. Bespoke or vendor trading / risk systems validation, development or management. Production-level software implementation. Prior experience in investment banking, trading or asset management environment. Financial regulations, such as: Basel, Dodd-Frank, MiFID and FRTB.